Saat Engi baru datang ke dunia manusia, dia tak punya siapa-siapa. Tapi Yui bersedia menolongnya dan mereka memulai perburuan para setan mimpi sambil mencari keberadaan Hercules.

Selain mereka dan Yumeji, ada lagi kelompok lain yang berusaha melawan. John bertemu dengan salah satunya.